1. Giriş Finansal zaman serilerinin analizi, klasik ekonometrik yöntemlerin doğrudan uygulanmasının ötesinde, verinin doğasına özgü ihlallerin sistematik biçimde ele alınmasını gerektirmektedir. Hisse senedi getirileri, döviz […]
Özet Bu çalışma, Etkin Piyasa Hipotezi (EPH) çerçevesinde MSCI World, S&P 500, Nasdaq 100, WTI ham petrol ve Bitcoin arasındaki öncül-ardıl ilişkileri Granger nedensellik analizi […]
Özet Bu çalışma, S&P 500 endeks getirilerinin öncü göstergelerini belirlemek amacıyla Granger nedensellik analizinin üç farklı yaklaşımla uygulanmasını ve sonuçlarının karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Bağımsız değişkenler olarak […]
Öz Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören üç önemli hisse senedinin (Garanti Bankası – GARAN, Türk Hava Yolları – THYAO, Koç Holding – KCHOL) BIST […]
Özet Bu çalışma, dünyanın önde gelen altı borsa endeksinin (S&P 500, Shanghai Composite, Nikkei 225, NSEI, DAX ve BIST 100) 2007–2025 dönemindeki normalize edilmiş günlük […]
1. Giriş Borsa İstanbul (BIST), Türkiye’nin temel sermaye piyasası platformu olarak yatırımcılar için kritik önem taşımaktadır. BIST bünyesindeki endeksler arasında en çok takip edilen iki […]
2000 yılından 2026 yılı başına kadar olan süreci kapsayan finansal veriler, küresel ve yerel yatırım araçlarının birbirlerine karşı performanslarını “nominal” ve “reel” getiri farklarıyla ortaya […]
Yayınlanmış makale: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekimad/article/1660370 1. Giriş Finansal piyasalar ekonomik büyümeyi tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesi, kaynakların etkin dağılımını sağlama, sermayenin marjinal verimliliğini artırma ile tasarruf oranını etkileme yollarıyla […]
Telif hakkı © 2026 | MH Themes tarafından WordPress teması